تأثير إستراتيجيات الائتمان في القيمة السوقية باستعمال نموذج (ARIMA):   دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية العراقية

هاشم محمد مرتضى; جنان مهدي شهيد; علي حسين عليوي

المؤلفون

هاشم محمد مرتضى كلية الإدارة والإقتصـــاد _ جامعة كربـــلاء
جنان مهدي شهيد كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة كربـــلاء
علي حسين عليوي كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة كربـــلاء

الكلمات المفتاحية:

إستراتيجيات الائتمان , القيمة السوقية

الملخص

يهدف البحث إلى قياس وتحليل إستراتيجيات الائتمان للمصارف عينة البحث المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية حيث تم اختيار (14) مصرف لسلسة زمنية ل (19) عام , لأعوام (2004-2022) في القطاع المصرفي وتم الحصول على البينات والمعلومات اللازمة للبحث من التقارير المنشورة في سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية الخاصة بإستراتيجيات الائتمان (تركيز القروض، نمو القروض، الحصة السوقية، الاستقرار المصرفي ) والخاصة بالقيمة السوقية (أسعار أسهم الإغلاق وسعر السهم ) للمصارف التجارية عينة الدراسة حيث تم تحليل بيانات إستراتيجيات الائتمان والقيمة السوقية من حيث التنبؤ باستخدام نموذج (ARIMA) عبر برنامج EViews.v12 ومن حيث العلاقة ذات تأثير إحصائي عبر برنامج Excel 2019. وقد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات لعل من أهمها وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لإستراتيجيات الائتمان في القيمة السوقية.

المراجع

- حسين، دعاء عناد. (2015). النظام القانوني لضمانات الائتمان المصرفي بطريق التمويل غير المباشر. رسالة ماجستير. الجامعه المستنصرية.

- الدغيم عبد العزيز، الأمين، ماهر، وانزو، أيمان. (2006). التحليل الائتماني لدوره في ترشيد عمليات الإقراض الشامل بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري. مجلة جامعة تشرين-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية،28(3).‏

- رضا، أرشد عبد المعطي & احمد، جودة محفوظ. (2008). إدارة الائتمان. دار وائل للنشر. عمان.

- السعدي، سليم ذياب. (2004). مبادئ علم الإحصاء. دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت. لبنان.

- الصفاوي، صفاء يونس & الطائي، فاضل عباس. (2003). طرق معالجة عـدم الاستقرارية لبعض بيانات السلاسل الزمنية. مجلة تنمية الرافدين، (73).

- الطائي، فاضل عباس & الشربي، نجلاء سعد. (2010). المنطق الغامض لنماذج السلاسل الزمنية غير الثابتة مع التطبيق. المجلة الإيرانية للعلوم الإحصائية، 10(18).‏

- عبد الحميد، عبد المطلب. (2007). اقتصاديات النقود والبنوك الأساسيات والمستحدثات. الدار الجامعية. الاسكندرية. مصر.

- القاضي، دلال. (2005). الإحصاء للإداريين والاقتصـاديين. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان.

- الكلابي، صفاء مجيد مطشر. (2018). استعمال بعض طرائق التنبؤ المختلفة لتحليل اعداد المصابين بالاورام الخبيثة. رسالة ماجستير. جامعة كربلاء.

- محسن، عواطف جلوب. (2008). تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) وأثره على إستراتيجيات الائتمان المصرفي. مجلة الويبولوجي، 19(1).

- Ahiable, E. Y. (2012). An assessment of credit management Practices at Agricultural Development Bank (ADB) branches in the Eastern Region of Ghana (Doctoral dissertation).‏

- Hahn, L. A., & Hagemann, H. (2010). Economic theory of bank credit. Wirtschafts University.‏

- Halil, A. (2018).Analysis of Time Series Data Available in Official Statistics.‏ University of Hradec Králové,.

- Hirna, O., Druhova, V., Dudynets, L., Vernei, O., & Wawrzyniak, D. (2020). Development of a methodology for assessing systemically important Ukrainian banks and a Z-score. Banks and Bank Systems, 15(2).‏

- Lutkepohl, H., & Kratzig, M. (Eds.). (2004). Applied time series econometrics. Cambridge university press.‏

- Molyneux, P., & Forbes, W. (1995). Market structure and performance in European banking. Applied Economics, 27(2), 155-159.‏

- Nugus, S. (2009). Financial planning using spreadsheets: forecasting, planning & budgeting techniques. 2nd Ed, Elsevier Ltd.

- Tabak, B. M., Fazio, D. M., & Cajueiro, D. O. (2010). The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk. Journal of Banking & Finance, 35(11), 3065-3076.‏

- Tarek, A, Atwan, "Time Series Analysis with Python" Cookbook, Packt, 2022.

- Zhang, M. (2018). Time series: Autoregressive models ar, ma, arma, arima. University of Pittsburgh.‏